数学でギャンブルと投資を制した男 エドワード・ソープの投資手法とは?


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出典:UCILibraries

 

 

エドワード・O・ソープは、ギャンブルと株式投資で巨万の富を築き上げた数学者として有名です。
特にエドワード・O・ソープが編み出した「カウンティング」という手法により稼げる人が続出しました。
カジノ側は大慌てでカウンティングを禁止し、「ディーラーを負かした男」とも呼ばれるほどです。
ギャンブルで培った手法をもとに株式市場でも大成功を納めます。
どうして、エドワード・O・ソープはギャンブルと投資で多くのお金を稼ぎだすことができたのか?
この記事ではエドワード・O・ソープの投資手法や彼の生き様、名言などについて詳しく紹介していきます。

 

エドワード・O・ソープ氏とは ~ 略歴 ~

エドワード・O・ソープはアメリカのシカゴで生まれ、もともとはUCLAで物理学を専攻していました。
ノーベル物理学賞をとったリチャード・ファインマンとも親交があったそうです。
UCLAで物理学の博士になるのは10年以上かかるということ、数学の博士の方が取得しやすいということがわかり徐々に数学にシフトしていきます。
ブラックジャックの必勝法「カード・カウンティング」を編み出したのはMITの数学講師時代。
実際にラスベガスに乗り込み、たった2日で10,000ドルを倍以上にし、別の日には儲けすぎてブラックジャックの胴元を破産させました。
今でもエドワード・O・ソープの開発したカード・カウンティングはカジノでも利用が制限されているか禁止されているほどです。
エドワード・O・ソープは、ギャンブルと投資はどちらも似たところがあり、どちらも数学と統計、コンピューターで分析できると考えました。
1964年から本格的に市場を勉強し、舞台をウォール街へと移します。
株式市場でもギャンブルで培った確率と統計に関する手法を駆使し、運用資産を増やし続けます。
1969年にはコンヴァーティブル・ヘッジ・アソシエイツ(のちのプリンストンニューポート・パートナーズ)というヘッジファンドを設立し、安定した成績を収め続けました。

 

エドワード・O・ソープ氏の名言・格言

  • ギャンブルを数学で理論化する研究で、私の人生はどう変わるんだろう。
    理屈のうえでは、人生は偶然と選択が混ざりあってできている。
    偶然のほうは、生きていくあいだに配られるカードだと考えることができる。
    選択のほうは、配られたカードをどうプレイするかだということになる。

    数学者でありながら、ルーレットの研究などに時間を費やしていたエドワード・O・ソープには批判も絶えなかったといいます。
    のちにセンセーショナルな注目を集めることになるのですが、成功する偉人は共通して、自分の信じたことをブレずに継続している能力が備わっていますね。

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エドワード・O・ソープ氏の投資手法と実績

エドワード・O・ソープの投資手法は、高度な数学・物理学的手法を用いて市場動向や企業の財務などを分析するもので、いまでいう「クオンツ」の先駆けです。
ワラントの正しい価格を求める公式を開発したことで壁を突き抜けたと感じたエドワード・O・ソープは、割高なワラントを空売りすることで年に25%もの利益を上げました。

銘柄選びで失敗し、企業分析をする知識はなかったことからエドワード・O・ソープはさらに理論の追及を進めることで大きなパフォーマンスを上げています。
自分の編み出した公式に乗っ取り、ワラントやオプション取引、ヘッジも始めました。
オプション取引で有名なブラックショールズモデルの開発者であるフィッシャー・ブラックとマイロン・ショールズも、エドワード・O・ソープの著書「市場をやっつけろ」に触発されたといいます。
AT&T株では160万ドルの利益を叩き出し、金融工学という学問が大きく注目されるきっかけにもなりましたね。

まとめ

統計やコンピューターを駆使して成功を収めたエドワード・O・ソープは、理系の人材にありがちな冷たい結果至上主義者のようなイメージを浮かべるものですが、実際はそうではありません。
人生は小説を読んだり、マラソンをしたりするようなもの。目標を達成することではなく、むしろ旅そのものとそこでの経験が大事とエドワード・O・ソープと語っています。
学生時代に知り合った妻・ヴィヴィアンはエドワード・O・ソープと違い文芸や演劇などを好む人でした。
妻の支えもあって、エドワード・O・ソープはバランス感覚にも優れた人物となり今日の成功を築き上げたのでしょうね。
結果だけでなくプロセスも重視することで投資やトレードもさらに高いレベルに達することができるとエドワード・O・ソープは教えてくれます。

参考資料

  • エドワード・O・ソープ『天才数学者、ラスベガスとウォール街を制す』 ダイヤモンド社

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